Tecniche di trading: una metodologia operativa

La costruzione di strategie operative per il trading di breve termine necessita di un processo di analisi che si sviluppa su quattro livelli.

Il punto di partenza è costituito dall’individuazione del trend presente sul mercato. Quest’ultimo può essere rialzista, ribassista o laterale. Questa analisi richiede, in particolare, di analizzare sia il movimento dei prezzi (la sequenza di minimi e di massimi disegnati dal mercato) sia la posizione degli indicatori direzionali (medie mobili, Macd, Parabolic Sar, Vortex ecc…).


Il secondo passaggio si fonda sulla valutazione della forza espressa dal trend. In questo caso ci possono essere 4 situazioni:
a) trend rialzista forte: si ha quando i prezzi esprimono un momentum positivo confermato dalla posizione long degli indicatori;
b) trend rialzista debole: si ha quando i prezzi stanno incontrando qualche difficoltà nel proseguire la loro salita (ad esempio disegnano delle barre di inversione short), difficoltà confermate dalla presenza di divergenze negative con gli indicatori/oscillatori;
c) trend ribassista forte: si ha quando i prezzi esprimono un momentum negativo confermato dalla posizione short degli indicatori;
d) trend ribassista debole: si ha quando i prezzi forniscono dei segnali di esaurimento (disegnando, ad esempio, delle barre di inversione long), confermati dalla presenza di divergenze positive con gli indicatori/oscillatori.


Il terzo step si fonda invece sulla ricerca delle 10 situazioni chiave in cui si possono trovare i prezzi ossia:
– alla fine di un trend rialzista/ribassista (punti 1 e 6);
– all’interno di una fase accumulativa/distrutiva (punti 2 e 7)
– in una fase di compressione di volatilità (punti 3 e 8);
– in una fase di accelerazione rialzista/ribassista (breakout) (punti 4 e 9);
– all’interno di un trend rialzista/ribassista (punti 5 e 10).

L’ultimo passaggio si fonda invece sull’individuazione dei livelli operativi sui quali costruire la propria strategie. Questo processo richiede l’analisi intraday dei prezzi e dei volumi (Volume Profile) al fine di individuare le aree di supporto/resistenza più importanti.
Una volta individuati questi livelli si può costruire un’operatività che prevede:
– in presenza di un solido trend rialzista si devono cercare entrate long collocando gli stop-loss iniziali al di sotto di solide aree di supporto grafiche e/o volumetriche;
– in presenza di un trend rialzista che si sta indebolendo si possono ricercare possibili entrate short, posizionando gli stop-loss iniziali al di sopra di importanti aree di resistenza;
– in presenza di un solido trend ribassista si devono cercare entrate short collocando gli stop-loss iniziali al di sopra di solide aree di resistenza grafiche e/o volumetriche;
– in presenza di un trend ribassista che si sta indebolendo si possono ricercare possibili entrate long, posizionando gli stop-loss iniziali al di sotto di importanti aree di supporto. (riproduzione riservata)

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